レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016年11月4日
- 登録日時
- 2017/03/08 15:01
- 更新日時
- 2018/05/28 16:57
- 管理番号
- O16-002
- 質問
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解決
政策金利の日次データが必要なため、1985年7月以降の無担保コールレート翌日物の日次データが欲しい。
- 回答
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調査の結果、「政策金利」は1994年までは「公定歩合」を、1995年以降は「無担保コールレート」を採用していたことがわかった。
そのため、1994年までは公定歩合、1995年以降は無担保コールレートの日次データの入手方法を紹介した。
(1)1985年7月1日から1997年12月31日までは、日本銀行の時系列統計データで公定歩合の日次データが入手可能。
日本銀行HP>統計>時系列統計データ検索サイトへアクセス
>統計別検索>金利>「基準割引率および基準貸付利率 (従来「公定歩合」として掲載されていたもの)の推移」を選択して展開
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=IR01
>データ系列が2つ出てくるので、全選択、「抽出条件に追加」をクリック
>抽出期間「1985年~1995年」、変換後期種:「変換なし」、期種変換方法:「指定なし」で抽出
>データ系列情報表示(日次)、時系列データ表示(日次)の右側にあるダウンロード実行をクリック。
(2)1995年から1998年までは東京短資株式会社ホームページにPDFで無担保コールレート翌日物の日次データが公開されている。
東京短資株式会社HP(http://www.tokyotanshi.co.jp/)>データライブラリ>ヒストリカルデータ>「当座預金残高*、準備預金残高、残り所要乖離幅と無担O/Nレート」
(3)1998年1月5日から現在までは、日本銀行の時系列統計データで無担保コールレート翌日物の日次データが入手可能。
日本銀行HP>統計>時系列統計データ検索サイトへアクセス
http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html
主要時系列統計データ表>マーケット関連>コールレート[日次] をクリック
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/fm01_d_1.html
1998年1月5日以降の無担保コールレート翌日物の日次データがダウンロードできる。
- 回答プロセス
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(1)本学契約データベース社会科学情報検索で確認したが、無担保コールレート翌日物の日次データは収録されていなかった。
・社会科学情報検索:月次データのみ(最終確認:2016.11.22)
マクロ経済>金融データ>市中金利>コールレート
「東京コール物月末 コールレート 無担保翌日物月末」
「東京中心物平均 コールレート 無担保翌日物平均」
(2)総務省統計局HPで確認したが、無担保コールレート翌日物の日次データは収録されていなかった。
・総務省統計局HP:年次データのみ(最終確認:2016.11.22)
総務省統計局HP>政府の総合統計書>日本の長期統計系列>目次>第14章 金融・保険>14-1 主要金利水準 「短期金融市場金利 コールレート 無担保オーバーナイト」
(3)(2)で調査した資料は日本銀行の「金融経済統計月報」が原資料だったため日本銀行のHPを確認したところ直近2年の日次データ(最終確認:2017.2.27)が公開されていた。
日本銀行HP>統計>各種マーケット関連統計>短期金融市場金利>コール市場関連統計(毎営業日)>公表データ(最終確認時点で2016年1月5日以降の日次データが閲覧可能)
(4)1998年1月5日から現在までの無担保コールレート翌日物日次データは、日本銀行の時系列統計データで入手可能であることがわかった。※回答(3)
(5)日本銀行へ1998年以前の無担保コールレート翌日物日次データについて問い合わせた。
時系列統計データ検索サイトホームページに掲載されている、統計データの内容に関する照会用アドレス(prdmail@boj.or.jp)へ参考調査を依頼したところ、1998年1月以前の日次データは保管されていないとのことだった。(2016.11.8日回答あり)
(6)上述(5)の回答の中で、担当の方より「短期金融市場参加者の短資会社に直接問い合わせてはどうか」とご教示いただいたためGoogleで「無担保コールレート」、「1998年」を検索したところ、東京短資株式会社のホームページに1995年~現在までの日次データが掲載されていることが確認できた。
東京短資株式会社ホームページ>データライブラリー>ヒストリカルデータ>
「当座預金残高*、準備預金残高、残り所要乖離幅と無担O/Nレート」
※ただしPDFのみでエクセル、CSVはなし。
http://www.tokyotanshi.co.jp/data_library/histricaldatas.html
(7)もともとの質問である「政策金利」について、再度辞書で意味を調べた。
以下、JapanKnowledge(本学契約データベース)より引用:
「日本では、日本銀行が以前は公定歩合(現、基準割引率および基準貸付利率)を政策金利としていたが、1994年(平成6)の金利自由化により、無担保コール翌日物の金利を政策金利に採用した。
"政策金利", 日本大百科全書(ニッポニカ), JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-11-08)
上記より1994年以前は、公定歩合(現、基準割引率および基準貸付利率)を「政策金利」として採用していたことが分かった。
(9)日本銀行の時系列統計データ検索を確認したところ、1882年以降現在までの公定歩合の日次データのダウンロードが可能だった。※回答(1)
- 事前調査事項
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(1)無担保コールレートについてJapanKnowledge Libで調べた。
データベース:JapanKnowledge Lib
検索キーワード:無担保コールレート翌日物
「金融機関が相互に短期資金を融通しあう場をコール市場という。 ―中略― 日本銀行は日々の金融調節を通じて、無担保コールレート翌日物を一定水準に誘導しており、その誘導目標は最重要の政策金利として市場からの注目が高い。」
"無担保コールレート翌日物[金融]", 現代用語の基礎知識 2016, JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2016-11-22)
(2)「無担保コール市場」についてウェブで調べた。
データベース:Google
検索キーワード:無担保コールレート市場
セントラル短資株式会社HPに無担保コール市場の概要が掲載されていた。
これによると、無担保コール市場は1985年7月に市場創設、「オーバーナイト物」と「7日物」で取引を開始したとある。
http://www.central-tanshi.com/seminar/05-10.html(最終確認:2016.11.22)
- NDC
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- 経営管理 (336 9版)
- 参考資料
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- 日本大百科全書(本学契約データベースJapanKnowledge収録)
- 社会科学情報検索システム(本学契約データベース)
- 総務省統計局ホームページ
- 日本銀行ホームページ
- キーワード
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- 無担保コールレート
- 無担保コール市場
- 無担保O/N
- 政策金利
- 公定歩合
- 日次データ
- 照会先
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- 日本銀行
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 学部生 学生
- 登録番号
- 1000211261